过拟合在历史复盘中的记录模板

在历史复盘工作中，过拟合是指策略或模型的参数对特定历史数据过度适配，导致其在样本外表现与样本内出现显著差异。为客观记录这一现象，需要一套标准化的记录模板，仅记载已发生的规则、事实与统计结果，不包含任何前瞻性判断。

（1）基础字段。每一条复盘记录应包含以下固定字段，缺一不可：

记录日期：以自然日为单位，格式为YYYY-MM-DD。

标的或组合标识：仅使用公开代码或公开指数名称，不编造内部代号。

复盘区间：起止日期，精确到日。

参数集描述：列出所有被调整过的参数名称及取值，例如“移动平均窗口=20”。

样本内区间与样本外区间：明确划分，通常以时间先后或随机分割方式确定，以官方回测规则为准。

样本内表现指标：如累计收益率、最大回撤、夏普比率等，注明计算频率（日频/周频）。

样本外表现指标：同上，但必须来自未参与参数调整的数据段。

过拟合判定标记：采用“是/否/待观察”三档，判定依据需附一行说明。

（2）记录频率。建议按以下频率执行，以保持记录的一致性与可比性：

每次参数调整后立即记录一次，不得事后补记。

每周汇总一次，检查是否存在同一参数在多个区间反复微调的情况。

每月生成一份过拟合标记统计表，仅统计已发生的“是”与“否”数量，不做趋势外推。

每季度复核一次样本内外划分规则是否被无意修改，修改需单独记录原因与日期。

（3）异常标注方式。当出现以下已发生情形时，应在对应字段后添加统一前缀标注：

标注“【样本内偏优】”：样本内表现指标显著高于样本外，例如样本内夏普比率是样本外的两倍以上，具体倍数以官方统计口径为准。

标注“【参数敏感】”：相邻参数值（如窗口=19与21）导致样本内表现大幅波动，波动幅度通常用百分比记录。

标注“【区间依赖】”：更换样本内起止日期后，最优参数发生改变，需记录新旧参数及各自对应的区间。

标注“【重复调参】”：同一参数在连续三个记录周期内被修改，记录每次修改前后的取值与日期。

标注“【数据窥探】”：在样本外区间上多次尝试不同参数后，仅保留表现最好的一次结果，需记录尝试次数与最终参数。

所有标注仅描述已发生的操作与统计差异，不评价策略优劣，不预测未来表现。记录模板本身不构成任何投资建议，使用者应依据公开数据平台的计算规则与自身合规要求执行。历史复盘记录应保存原始数据与计算脚本的版本号，以便复核时确认无事后修改。对于无法确定具体数值的字段，应填写“以官方规则为准”或“通常”，不得编造数字。