回测框架在历史复盘中的记录模板

回测框架是指用历史数据模拟某套交易规则在过去时段表现的方法。它不预测未来，只回答“若当时按此规则执行，结果如何”。构建步骤（1）明确规则：入场、出场、仓位、止损等条件必须写成无歧义的语句，例如“收盘价上穿20日均线买入”。（2）准备数据：使用官方或可追溯的历史行情，注意复权、停牌、退市等处理方式，不同数据源结果可能不同。（3）逐笔模拟：按时间顺序遍历每根K线，记录每笔委托的成交价、数量、费用。常见陷阱包括：未来函数（用了当时尚不可知的信息）、幸存者偏差（只选现在还在的标的）、过度拟合（参数调得过于贴合历史）、忽略交易成本与流动性。这些陷阱会让回测结果偏离真实历史。

为便于复盘，建议采用统一记录模板。字段包括：记录日期、标的代码、规则版本号、信号触发时间、委托方向、委托价、成交价、成交数量、手续费、滑点假设、持仓周期、平仓原因、单笔盈亏、累计净值、备注。频率上，逐笔记录每笔交易；每日记录净值与持仓；每周记录规则是否被临时修改；每月汇总胜率、盈亏比、最大回撤。异常标注方式：用固定符号标记，例如“F”表示数据缺失，“S”表示停牌，“L”表示涨跌停无法成交，“M”表示手动干预，“?”表示规则歧义。所有标注需在备注中写清具体原因与发生时间。

记录的核心原则是只记已发生事实。不写“预计”“可能”“如果当时”，不补录未实际执行的交易。若某日数据缺失，就标注缺失，不猜测价格。规则修改需另起版本号，旧版本记录保留。模板中不出现任何对未来行情的判断，也不推荐具体标的。复盘时只统计已实现的盈亏、回撤、交易次数等客观指标。对于无法确定的历史细节，以官方规则为准，例如涨跌停幅度、交割规则、费用标准。若某数字不确定，写“通常”或“以官方规则为准”，不编造具体数值。这样，回测记录才能作为可核查的历史档案，而非事后修饰的故事。